Как создать торговый бот для криптовалют?

4.3
(133)

Сейчас расскажу, как зарабатываю последний год-полтора. Метод не бесспорный, не самый надежный, но в условиях войны вполне рабочий. Главное, доход в долларах и не зависит от российской/украинской экономики.

Содержание

Какие виды торговых ботов можно использовать для торговли криптовалютами?

Если рассматривать торговлю на бирже, то есть два рабочих и проверенных варианта: DCA bot и Grid bot. Это два принципа к алгоритмической торговле и созданию ботов. Есть еще несколько вариантов, но они слишком специфичные и не подходят для 90% обычных людей. DCA bot и Grid bot позволяют торговать фьючерсами с плечом и стабильно зарабатывать на бирже.

Как работает Grid bot?

Принцип действия: постоянно по чуть-чуть покупаем и продаем, минимальный профит, но постоянным потоком. 

Пример сетки торговый грид бот
Пример сетки грид бота

При настройке бота, задаем диапазон, в котором торгуем. Пока цена движется в этом диапазоне, бот постоянно покупает или продает. Работает, если торгуемый актив находится в боковом движении. 

Что такое DCA bot?

Принцип действия: покупаем долго, продаем быстро.

Логика работы DCA бота
Логика работы DCA бота

При настройке бота, задаем диапазоны и условия для покупки и то же самое для продажи. Уже по логике видим, что бот предназначен прежде всего для рынка с высокой динамикой движения (активный рост или падение).

Когда применяем торговые боты?

Пример Grid bot

Выбор торгового канала для грид бота
Выбор торгового канала для грид бота

На картинке показан пример для использования Grid bot. Дневной таймфрейм, довольно широкий диапазон для торговли. 

Пример DCA bot

Пример работы DCA бота
Пример работы DCA бота

На картинке видим, что есть трендовое движение, на откатах бот покупает и продает, когда рост достигает целевого значения.

Обратите внимание на таймфрейм: если Grid bot лучше использовать на большом таймфрейме (дневка), то DCA bot работает на большом и маленьком (от 15м до 1д). В правильном варианте совмещаем оба типа ботов, чтобы нивелировать риски алгоритмов, когда боковые движение цены делают резкие скачки.

Для каких инструментов используем торговые боты?

Два варианта: спот и фьючерс. Для долгосрочной торговли обычно применяют спот, но, на мой взгляд, это именно вариант для долгосрочного инвестирования и тогда лучше использовать другой тип торгового бота (на Binance называется “ребалансировка”) и это тема другой статьи. 

Для повседневной торговли, которая дает стабильный ежемесячный профит, лучше использовать фьючерсы, так меньше рисков. В последнем предложении есть противоречие, потому что фьючерсы относятся к более рискованным инструментам, чем спот, но, как ни парадоксально, именно в этом и суть: когда осознаешь более высокие риски, действуешь более осторожно. При низких рисках внимание притупляется и есть вероятность пропустить ключевые моменты. Незаметно по капле каждый день теряешь деньги. Потери маленькие и потому незаметные. Мой опыт в маркетинге и бизнесе говорит, что незаметные “капельные” риски в итоге становятся могилой для бизнеса (море начинается с одной капли).

Поэтому моя рекомендация, как можно быстрее учиться торговать фьючерсами. Да, это более сложный и рискованный инструмент, это более взрослые риски. Однажды всем приходиться взрослеть, чтобы начать зарабатывать. 

Какие монеты использовать для торговли? 

Условно все инструменты можно на три группы:

  • низкая волатильность, пример BTC;
  • высокая волатильность, пример ADA;
  • экстремальные риски, пример NOT.

Первая группа, совсем немного инструментов. Высокая ликвидность, давно на рынке, институциональные инвесторы. Эти инструменты дают относительно небольшой профит и низкие риски. Собственно их три: BTC, ETH, BNB.

Вторая группа гораздо многочисленная. Эти монеты давно на рынке, имеют относительно большую ликвидность и склонны к непредсказуемым, резким движением по общему направлению рынка. Пример: ADA, XRP, DOT.

Третья группа это свежие новички, которых активно пампят разработчики. Это герои новостей, публикаций в профильных блогах и отраслевых изданиях. Вокруг них создается новостной фон, чтобы хомяки понимали, куда нести деньги. Торговля такими инструментами это экстремальный вид спорта даже по меркам криптовалют. Не рекомендую использовать торговые боты для этой группы монет.

Два простых этапа отбора монет для торговли:

  • топ 100 Сoinmarketcap,
  • фьючерсной пары Coin на бирже.
Отбор монет для торговли ботами по принципу "используются для обеспечения"
Отбор монет для торговли ботами

Если биржа готова принимать монету в качестве обеспечения для фьючерсной торговли, значит можно использовать для торгового бота. Здесь уже вопрос не новостного фона, а шкурных интересов конкретной биржи, которая не хочет получить на балансе неликвидные монеты.

Последний этап, исходя из волатильности монеты используем тот или иной тип торгового бота. Либо монета в боковом движении, либо трендовый рост/падение. Для первой группы обычно это Grid bot, для второй DCA bot.

На какой бирже можно использовать торговые боты?

Я использую Binance как самая удобная биржа. В русскоязычном пространстве самая популярная Bybit. Есть еще варианты с KuCoin и Bitget. Все четыре биржи позволяют использовать торговые боты или подключить сервис 3commas. Про каждую биржу есть негативная информация от блокировок счетов, до вероятности банкротства, тут уже каждый выбирает на свой страх и риск. Все четыре варианта предлагают встроенные в терминал торговые боты и демо-торговлю, что позволяет потренироваться на виртуальном счете.

В чем недостаток торговых ботов?

Как уже поняли из краткого описания, боты работают на определенном рынке: либо активное движение, либо боковое. По этой причине выбор бота для конкретного инструмента торговли в данным момент времени это один из главных вопросов, который необходимо решить. 

На практике Grid bot является наиболее популярным в русскоязычном пространстве, однако лично я предпочитаю DCA bot, потому что дает больше вариантов настройки. Нюанс в том, что Grid bot настроить гораздо проще даже напрямую через терминал биржи, на Binance и Bybit это может сделать каждый. Для тонкой и сложной настройки DCA bot лучше использовать специальные автоматизированные системы, например 3commas.io. Это сложнее в настройках и понимание логики, особенно если применить составной тип бота. Если настраивать Grid bot через терминал биржи, то есть варианты спотовой торговли и фьючерсами, для DCA Binance предлагает только спот. Это неудобно с точки зрения стабильной прибыли. Фьючерсы позволяют зарабатывать на падающем рынке, который длится примерно половину времени и более стабилен (зарабатывать проще).

Пример настройки Grid bot

Пример настройки грид бота на бирже бинанс
Пример настройки грид бота на бирже бинанс

Пример настройки DCA bot

Пример настройки DCA бота в сервисе 3commas
Пример настройки DCA бота в сервисе 3commas

Резюмируя, есть два основных недостатка ботов: 

  • сложно угадать тип рынка (падающий, растущий, боковой);
  • сложные настройки и требуют применения дополнительных сервисов (3commas).

Как настроить торговый бот?

Самая сложная часть статьи. Вариантов настроек громадное кол-во, покажу наиболее простой и надежный.

Настройка Grid bot 

Заходим в TradingView выбираем нужный инструмент, оцениваем перспективы и рисуем уровни торговли.

Проектируем грид бот в трейдингвью
Проектируем грид бот

После этого настраиваем на бирже. Для примера использую биржу Binance. 

раздел сетка фьючерсов на бинанс
Раздел сетка фьючерсов на Binance

Переносим данные из TradingView в Binance.

  • Нижний уровень торговли.
  • Верхний уровень.
Переносим данные из трейдингвью
Переносим данные из TradingView

Добавляем данные:

  • Кол-во сеток.
  • Размер одного ордера.
  • Размер плеча.
Заполняем настройки грид-бота на бирже бинанс
Заполняем настройки грид-бота

Кол-во сеток это кол-во уровней для размещения ордеров. Указав диапазон цены и кол-во сеток, получаем шаг сетки, то изменения цены, которое приводит к активации следующего ордера. Выбираем то кол-во сеток, которое кажется целесообразным. Я обычно ориентируют 1% изменения цены. В низко волатильных монетах (BTC) можно уменьшить до 0,5%. 

На самом деле кол-во сеток лучше подбирать визуально, с таким расчетом, чтобы среднее колебание цены захватывало верхнюю и нижнюю сетку.

ход сделки между уровнями грид бота
ход сделки между сетками грид-бота

Размер одного ордера имеет минимальное значение, которое зависит от размера плеча и цены актива. Что приводит к минимальному размеру инвестиций, которые нужно вложить, чтобы запустить бот. Это нужно учитывать при проектировании бота. 

Размер плеча – не больше х3. Так как риски растут нелинейно, то большое плечо резко увеличивает риски. Х10 – верный путь к ликвидации депозита. Если интересно узнать больше про нелинейность рисков, то пишите в комментариях, сделаю на эту тему отдельную статью.

Все это приводит к тому, что минимальный бюджет на запуск Grid бота примерно $500. В целом торговать с депозитом меньше $1000 не вижу смысла.

В настройках бота есть еще ряд параметров, которые в данном случае не трогаем. 

Нажимаем Создать и подтверждаем.

Настройка DCA bot

Для демонстрации использую сервис 3commas, потому что здесь больше настроек для построения гибкого алгоритма. К тому же можно торговать фьючерсами на падающем рынке. Тогда “медвежья” фаза рынка уже не пугает. Зарабатываешь в любом случае. Однако, если боитесь использовать фьючерсы, то на указанных биржах – Binance, Bybit, KuCoin и Bitget – есть настройки DCA-бота для спота. 

Проектируем бот

Сначала проектируем бота. Заходим на TradingView, выбираем инструмент, который лучше подходим по ценовому паттерну. Определяем направление рынка: лонг или шорт (рост или падение). Для этого выбираем таймфрейм 1Д и оцениваем общую тенденцию.

Оценка ценового тренда на бирже
Оценка ценового тренда на бирже

Выбираем таймфрейм 4ч. и включаем индикатор:

  • MACD
Выбор индикатора макди в трейдингвью
Выбор индикатора MACD

Определяем минимальную доходность для закрытия сделки. Смотрим исторические данные, наиболее вероятный ход цены от минимальных значений по MACD, до максимальных в рамках одного цикла.

Определения потенциала доходности с помощью макди
Определяем норму прибыли за сделку

Настройка бота в 3commas

После регистрации заходим в раздел DCA Бот.

Где искать раздел DCA ботов в сервисе 3commas

Можно взять готовые настройки ботов и скопировать.

Каталог готовых ботов в сервисе 3commas
Каталог готовых ботов в сервисе 3commas

Однако я сторонник самостоятельных решений, поэтому делаем вручную.

Создаем DCA бот в сервисе 3commas
Создаем новый DCA бот

Получаем окно настроек.

Основные параметры:

  • Имя
  • Биржа – Binance Future (или выбираем вашу биржа)
  • Тип бота – Простой 

Торговая пара – выбираем на ваш выбор. Смотрим раздел Какие инструменты использовать (ссылка).

Стратегия

  • Лонг
  • Валюта – USDT
  • Объем стартового ордера – на свой вкус, например $50.
  • Тип стартового ордера – лимитный.
  • Реинвестируем 100% прибыли
Настройки DCA-бота в сервисе 3commas
Настройка основных параметров бота

Условия начала сделки – выбираем индикатор MACD, 4ч. Триггер MACD – пересекает вверх.

Настраиваем Условия начала сделки в сервисе 3commas
Условия начала сделки

Take Profit. 

Условия

  • MACD, 4ч
  • Минимальная доходность ХХ% – указываем значение, которое определили при проектировании бота.
Настраиваем Take Profit для DCA бота в сервисе 3commas
Настраиваем Take Profit

Страховочные ордера

  • Объем страховочных ордеров – равен половине объема стартового ордера, в моем случае $25.
  • Максимальное количество страховочных ордеров – 7
  • Множитель объема страховочных ордеров – 1,5
  • Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера) – 1
  • Количество одновременно активных страховочных ордеров – 3
  • Множитель шага страховочных ордеров – 1

Дополнительные настройки

  • Перерыв между сделками – 900
Настраиваем страховочные ордера для DCA бота в сервисе 3commas
Настраиваем страховочные ордера

Теперь смотрим итоговые результаты в правом верхнем окне. Оцениваем максимальную сумму используемых средств. Если на балансе нет таких денег, то снижаем объемы стартового и страховочного ордера.

итоговые результаты по объему задействованных для DCA бота в сервисе 3commas
Итоговые результаты по деньгам

Запускаем бота.

Заключение. Сколько денег можно заработать?

На дистанции год в среднем 3% в месяц. Иногда за месяц выходит 12%, иногда -6%, но среднегодовая стремится к 3%/мес. Естественно никаких гарантий нет. 

Если указанная доходность кажется слишком большой, то вот для сравнения торговые боты на Binance (https://www.binance.com/ru/trading-bots). Поделите PnL на продолжительность и оцените % прибыли.

Результаты фьючерсных ботов на Бинанс
Результаты фьючерсных ботов на Бинанс

Если указанная доходность кажется недостаточной, то для сравнения, депозит в Сбербанке РФ на момент написания статьи был 18% в год. Рублей естественно. Крипта всего 3% USDT (токенизированный доллар) в месяц, депозит в банке 18% руб. в год. Банк дает гарантии, крипта – нет. Дальше считаем и принимаем решение самостоятельно.

Полезные ссылки в статье:

Дисклеймер

Все написанное в этой статье не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой является крайне высоко рискованной деятельностью и не подходит для детей.

На сколько полезной была статья?

Нажмите на звезду, чтобы дать оценку

Средний рейтинг 4.3 / 5. Кол-во голосов: 133

Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит пост.

Расскажите друзьям что вам понравилось...

Поделитесь в социальных сетях!

3 комментария к “Как создать торговый бот для криптовалют?”

  1. Уведомление: Почему интернет-маркетинг в России не имеет перспектив и лучше учиться на сварщика?

  2. Уведомление: Как работает фьючерсный grid-bot (грид-бот) и делает 3% в месяц?

  3. Уведомление: Как выглядит торговая стратегия для криптовалютных ботов? Пошаговое руководство.

Добавить комментарий