Как работает фьючерсный grid-bot (грид-бот) и какие особенности настройки?

Зачем нужно знать, как работает grid-bot (грид-бот) на криптовалютах? Потому что это простой способ зарабатывать без лишней нервотрепки в пассивном режиме. Это возможность стабильного дохода в среднем 3% в месяц на суммах $10-100 тыс. 

3% в месяц это значительно меньше того, что предлагаю “мамкины-трейдеры” для хомяков. Но стратегия заработка на грид-ботах значительно безопаснее, стабильнее и удобна для депозитов средних размеров ($10-100 тыс.)

Сегодня расскажу, 

• почему 3% лучше, чем 90%;
• особенности применения и настройки грид-бота;
• почему взрослые люди выбирают стабильный доход, а не большие иксы.

Содержание:

• Что такое грид-бот(grid-bot)? 
  • Когда зарабатываем на грид-бот?
  • Когда теряем деньги на грид-боте?
• Как спроектировать грид-бот?
• Как настроить грид-бот?
  • Надо ли выставлять стоп-уровни?
  • Как определять уровни для трейлинг -ап, -даун?
  • Как выходить из сделки?
• Особенности настройки грид-бота
  • На какой срок настраивать грид-бот?
  • Вход в сделку
• Почему используем фьючерсный грид-бот?
  • Почему стратегия от падающего рынка более выгодная?
• Сколько денег приносит фьючерсный грид-бот?
• Где будут убытки и почему?
  • Какие признаки разворота тренда?
  • Как хеджировать сделку?
• Заключение. Для кого подойдет торговля через грид-боты?

Что такое грид-бот (grid-bot)?

Принцип действия грид-бота:

• определяем диапазон торговли,
• разбиваем на горизонтальную сетку,
• когда цена пересекает уровень сетки, покупаем или продаем (в зависимости от направления бота).

Соответственно, грид-боты может быть одним из трех типов:

• лонг (зарабатываем на росте цены)
• шорт (зарабатываем на падении цены)
• нейтральный (зарабатываем на боковом движении)

На большинстве бирж (Binance, Bybit, KuKoin, Bitget) грид-бот можно настроить для спотового рынка и фьючерсов

Когда зарабатываем?

Доход формируется из двух составляющих: боковое колебание и общее изменение рынка.

Чем больше боковых колебаний с итоговым выходом по направлению бота, тем больше доход.

Когда теряем деньги?

Когда боковое колебание или слишком короткое, или его нет и когда итоговый выход цены в противоположном направлении от бота.

Как нивелировать риски?

• размер плеча не больше х3
• контр-позиции
• торговый таймфрейм от 4ч, лучше 1д
• без суеты пережидаем

Как спроектировать грид-бот?

Как проектировать боты уже рассказывал предыдущей статье: “Как создать торговый бот для криптовалют?”

Начинаем с TradingView. Открываем интересующую нас монету, настраиваем таймфрейм 1Д и оцениваем направление движения рынка.

Определяем диапазон торговли, область где больше всего колбеаний цены.

Ищем максимальные уровни цены для трейлинг-ап, -даун, те уровни, до которых бот в принципе имеет право смещать диапазон торговли. 

Как настроить грид-бот?

После проектирование в TradingView переносим данные в настройки биржи. Для иллюстрации использую биржу Binance. На других биржах примерно такие же настройки. Переходим в раздел боты, сетка фьючерсов и выбрали нужную монету.

Переносим данные по ценовому диапазону, трейлинг-ап, -даун. Размер плеча до 3х (можно меньше). 

Определяем кол-во сеток и размер инвестиций. Шаг сетки примерно 0,5-1%. Если выбрали дорогую монету, то шаг сетки ниже, если дешевая, то выше. Лучше всего визуально “на глаз” определить при каким шаге будет охвачено больше всего колебаний между тремя уровнями на 1ч таймфрейме.

Кол-во сеток определяет размер инвестиций. Обычно вкладываю от $500. Меньший размер дает слишком мизерную прибыль. 

Надо ли выставлять стоп-уровни?

Однозначно да, если:

• торгуете монетами из категории экстра-риска. Подробнее смотрим статью “Какие монеты использовать для торговли?”,
• размер плеча больше х3.

В противном случае, при условии торговли монетами с высокой ликвидностью и верного определения тренда, стоп-уровни ни разу не пригодились. Пока что мои эксперименты показывают, что локальные коррекции проще и выгоднее переждать, без суеты. Про риск-менеджмент можно написать отдельную статью, пишите в комментариях, если интересно.

Как определять уровни для трейлинг -ап, -даун?

На глаз. Каких-то вменяемых формул нет. Как и поиск торговых уровней (смотрим в Google “что такое торговые уровни”), это вопрос субъективной интерпретации. Есть специальные индикаторы, которые помогают определить уровни торговли. Например через объемы.

Если так удобнее, опирайтесь на них. Важно найти тот уровень, на котором есть высокая вероятность разворота направления рынка. Помним, что проигрываем, когда бот идет против рынка.

Как выходить из сделки?

Обычно индикатор MACD довольно точно подсказывает, когда происходит разворот рынка.

Как только увидели признаки разворота на таймфрейме 4ч, значит пора выходить. Если немедленное закрытие несет убытки, то можно подождать откат (рынок всегда дает второй шанс), волну в противоположном направлении. Это движение, во-первых, подтвердит разворот тренда, во-вторых, даст возможность выйти из сделки с максимальным профитом или минимальным убытком.

Если же пропустили разворот и ушли в минус, то два варианта: фиксировать убыток или переждать. Что более предпочтительно зависит от множества факторов. Об этом чуть дальше.

Особенности настройки грид-бота

Зарабатываем на боковом движении. Даже если грид-бот стоит в лонг, то выгодно собрать много боковых коррекций. Отсюда вывод: чем более неустойчивое движение рынка, тем выгоднее использовать грид-бот.

Если посмотрим исторически (или почитаем волновую теорию Эллиота), то падающий рынок самый неустойчивый. Он потому и считается сложным для трейдинга, что слишком неустойчивый, хаотичный, с множеством возвратных движений.

Многие трейдеры называют медвежий рынок как самый голодный период, когда наступает ледниковый период и непонятно, как зарабатывать. Но с точки зрения грид-бота это золотая пора, когда деньги печатаются с завидным постоянством. Буквально как зарплата. И наоборот, с точки зрения грид-бота, бычья фаза неудержимого роста это самых голодный период, потому что невозможно адекватно настроить торговый диапазон.

На какой срок настраивать грид-бот?

Минимальный срок работы грид-бота – месяц, проектируем с таким прицелом. Максимальный – неограниченный. Пока цена движется в заданных пределах. 

Грид-бот это точно не про быстрые спекуляции внутри дня. Настраивать его на короткие периоды нет смысла, тогда проще торговать руками. 

Вход в сделку

Когда заходим в сделку, грид-бот автоматически выставляет заявки на покупку-продажу на каждом уровни сетки в торговом диапазон. Это значит, если входим на нижней границе шорт грид-бота, то автоматически покупаем все уровни выше. Это сразу краткосрочный убыток. Поэтому лучше входить на середине диапазон или противоположном направлении от движения бота (если шорт грид-бот, значит вход в верхней части диапазона).

Почему используем фьючерсный грид-бот?

Как описал выше, очевидно, что падающий и/или боковой рынок для грид-бота удобнее. Поэтому спот не подходит. Со спотом есть смысл заморачиваться только тогда, когда имеем дело с большими средствами (от $1 млн.) и хеджируем спот фьючерсом. Такая стратегия имеет невысокую доходность, но более надежная.

Для обычных людей со средним депозитом (от $10 тыс.) оптимальное соотношение прибыли/безопасности это фьючерс с 2-3 плечом. Такой подход позволит стабильно зарабатывать на рынке криптовалют, не выходя за грань разумных рисков.

Вторая причина почему используем фьючерсы – большая волатильность на краткосрочном таймфрейме. Когда сетка грид-бота эффективно собирает колебания в рамках 1ч, то в этом случае все хомяки, которые с плечом 50х сливают депозиты на фьючерсах, работают на нас.

Почему стратегия от падающего рынка более выгодная?

Простая абстрактная задача: вы купили 100 случайных альткоинов. Взяли на высоком рынке, “на хаях”. Сколько из них обесценится через год? – Не меньше 80%. Уровень обесценивания в десятки раз. Вот где делают иксы! Т.е. если тупо вложить в шорты по $1000 в 100 случайных альткоинов и держать больше больше года, то это с очень высокой вероятностью принесет большую прибыль.

Для примера, вспомните те монеты, о которых все говорили год или два назад (Luna).

Сколько денег приносит фьючерсный грид-бот?

В прошлой статье обозначил средний доход 3% в месяц. Это не случайно. В моменте на отдельных сделках за месяц будете зарабатывать гораздо больше.

Две проблемы:

• хомяки-геймеры, которые ищут иксы,
• объем депозита.

Когда ты “мамкин-трейдер”, идешь на биржу со $100, то грид-бот не нужен. Проще и выгоднее торговать руками внутри дня с большим плечом. 1 из 100 хомяков выживет, станет известным трейдером и будет продавать курсы. Остальные справедливо оставят деньги на бирже и пойдут на завод.

Когда ты нормальный человек и хочешь накопить пару-тройку сотен на пенсию, то ищешь оптимальное соотношение риск/прибыль. Для снижения рисков заходишь в несколько монет, от 10 параллельных сделок. Просто потому, что если вдруг одна монета соскамится и превратится в фантик, то убыток будет максимум 10%. Диверсификация это базовый метод ограничения рисков. 

И вот когда задача одновременно держать 20-30 сделок (до 100) на срок месяц и более, то торговать руками будет или невозможно, или очень сложно. Держать в фокусе внимания столько сделок одновременно не получится. Большая нагрузка на психику. Торговля через бота позволяет снизить нагрузку на нервную систему, сэкономить время и получить стабильную усредненную прибыль.

Психологически гораздо проще, когда бот принимает решение о покупке и продаже, ведет ежедневную торговлю. Он не устает, не нервничает, не принимает в расчет новостной фон, не общается в социальных сетях.

Заработать вы можете значительно больше, чем 3%. В 2-3 раза увеличить депозит, если повезет. Но эта история, которую любят хомяки, поэтому говорю 3% в месяц. Если устраивает такая доходность, то пробуйте. А всем остальным надо идти работать, создавать бизнес. Крипта слишком сложный рынок, чтобы нести последние гроши в надежде на 100х.

Где будут убытки и почему?

Две главные причины убытков:

• нелинейность рисков,
• психология.

Обе темы довольных обширные и требуют отдельного раскрытия. Система контроля рисков заложена в самой модели грид-бота (таймфрейм, размер плеча, выбор инструментов и пр.) Что касается психологии, то главная проблема это резкие движения и суета в попытке получить максимальную прибыль. У меня правило: сначала анализирую, оцениваю рынок, проектирую и только на следующий день захожу в сделку. С утра свежим взглядом провожу переоценку торговой идеи. Вход в сделки растягиваю, по чуть-чуть каждый день. Время, которое уделяю рынку, нормированное, чтобы не замыливался взгляд, не было избыточного эмоционального напряжения. Люди сгорают прежде всего от того, что слишком часто смотрят на биржевой терминал. В этом плане прибыль даже более опасная, чем убыток.

Сразу определяю критичные уровни и признаки разворота рынка. Прогнозирую ситуация, когда надо хеджировать риски. Почти всегда рынок дает второй шанс, возможность хеджировать сделку или переждать коррекцию. На дистанции месяц еще ни разу не было критичных проблем. По этой же причине нужно иметь альтернативные источники дохода – бизнес или работу, которая отвлекает эмоционально и дает стабильную ежемесячную прибыль независимо от рынка.

Какие признаки разворота тренда?

Есть довольно много методик, как определить разворот рынка. Покажу простой и один из самых популярных. Используем индикатор MACD.

На 4ч оцениваем корреляцию MACD. Если цена растет, а импульс падает, это верный признак грядущего разворота. Время определять торговый диапазон и трейлинг для нового бота.

Естественно, разворот ценового тренда определяем по BTC, которому принадлежит больше половины всего рынка. Если он летит вниз, то вероятно полетит все. Когда биткоин показал признаки разворота, оценивает уже конкретный инструмент.

Сразу замечу, из 10 монет, в среднем одна выдает значительно больший импульс, чем планировалось. Никак не угадать, какая монета улетит. Поэтому и торгуем всегда от 10 монет, чтобы получить среднюю результирующую.

Как хеджировать сделку?

Есть признаки разворота, но нет уверен, что он точно будет. Никаких гарантий нет. В этом случае делаем новый грид бот в противоположном направлении на ту же сумму. Пока идет боковое движение, оба бота приносят прибыль, как только произошел выход за пределы торговли, закрываем тот бот, который несет убыток. 

В этой схеме что хорошо, оба бота зарабатывают на боковом движении. Довольно часто рынок не дает четких сигналов вверх или вниз, а просто болтается в “боковике”. Играть в “угадайку”, куда полетит цена – слишком большие риски и это уже казино. С точки зрения риск-менеджмента, надо либо зафиксировать (ограничить) негативный сценарий, либо сделать выгодным оба варианта. 

Указанный вариант хеджирования ограничивает прибыль. Для малых депозитов обычно не применяют. Но когда говорим именно о 3% в месяц и размере депозита от $10 тыс., то это рабочий вариант. На больших депозитах хеджирование обязательная норма. 

Заключение. Для кого подойдет торговля через грид-боты?

Во-первых, для консервативных инвесторов, которым не нужны большие иксы, но ищут стабильную прибыль каждый месяц. Во-вторых, для взрослых людей, которые берегут нервы, психику и хотят крепко спать. Им не нужна ежедневная торговля с постоянной нервотрепкой. Достаточно делать одну сделку в месяц по одному инструменту или реже.

Основные критерии в пользу грид-бота:

• возраст
• размер депозита
• темперамент

Грид-бот полезен для мужчин и женщин постарше, которые состоялись в жизни, имеют постоянный доход (бизнес или работа), могут жить независимо от рынка. Готовы вложить довольно крупную по российским/украинским меркам сумму в крипту и в поиске относительно безопасного варианта торговли. Почти пассивный доход.

Готовы вложить от $10 тыс. С меньшей суммой можно поиграться в качестве тренировки, обучения. Инвестиции в несколько десятков тысяч позволит к моменту выхода на пенсию накопить солидный кэш, чтобы жить в теплых солнечных странах с комфортом для себя. Если сумма выше $1 млн, то лучше найти человека или команду, который поможет с управлением. Для любителя такая задача слишком сложная.

Людям спокойным, высокоорганизованным, условно топ-менеджер из госкорпорации. Для них грид-бот практически идеальное решение. Небольшая стабильная прибыль, системный рост с долгосрочной перспективой. Практически та же деятельность, что и на основной работе, когда долгосрочная стратегия и системное развитие определяет итоговый профит. Консервативным инвесторам вероятнее всего понравится стабильный  и долгосрочный результат грид-бота.

Для кого грид-бот бесполезен? Молодые люди, которые предпочитают активные телодвижения, торопятся заработать денег, раскачать 200 баксов в 10 тыс. и жить за счет торговли. Вторая категория, геймеры и лудоманы. Для них грид-бот слишком скучный. 

Богатые станут богаче, бедные – беднее.

Полезные ссылки:

• Биржа Binance https://www.binance.com/ru/
• 3commas https://3commas.io/
• TradingView https://tradingview.com/

Дисклеймер

Все написанное в этой статье не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой является крайне высоко рискованной деятельностью и не подходит детям.